Трейдер должен внимательно наблюдать за формированием экстремумов на графиках цен и индикатора CCI. Если появляется расхождение, то возникает бычья хардфорк что такое или медвежья дивергенция. В этот момент трейдер должен сосредоточиться на поиске паттерна на открытие сделки, например, по методике Price Action.
Показания индикатора CCI
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
- Период индикатора можно оставить 20 или подобрать свое значение.
- Пробитие ценой этих уровней, а затем возврат за их пределы является усиленным сигналом для работы в коррекцию.
- В целях масштабирования Ламберт установил константу в 0,015, чтобы гарантировать, что приблизительно от 70 до 80 процентов значений CCI будут находиться в диапазоне от -100 до +100.
- На графике AUDUSD развивается нисходящий тренд, в рамках которого цена устанавливает локальный минимум (1), а затем обновляет его (2).
Cтрелочные трендовые индикаторы: принцип работы и стратегии
Как только индекс пересекал линию 0 снизу вверх, а торговый день подтверждал это пересечение своим закрытием, то рынок в дальнейшем рос. В этой статье рассмотрена история создания индикатора, описаны формула расчета и базовые торговые стратегии. Искренне надеюсь, что изучение индикатора CCI поможет вам стать по-настоящему успешным трейдером. Индикатор CCI (Сommodity Сhannel Index — индикатор товарного канала) — это осциллятор, который был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году. Индикатор Woodies CCI — это торговая система, основу которой составляют два классических индикатора CCI с разными периодами.
Лучшие Форекс индикаторы для трейдеров
Если RSI в основном применяется для поиска областей перекупленности и перепроданности, а также дивергенций, то CCI еще можно использовать для открытия сделок по тренду. В индикаторе CCI есть сильные и слабые уровни перекупленности и перепроданности, а в индикаторе RSI — так называемые области перекупленности и перепроданности рынка. что такое захват за пояс Следует отметить, что само по себе достижение уровней перекупленности и перепроданности индикатором CCI не генерирует торговый сигнал. Конкретный момент входа определяется с помощью вспомогательных инструментов, например, методики Price Action. Сигналом на покупку будет пересечение сигнальной линией индикатора уровня 0 снизу вверх.
SMA — это простая скользящая средняя, а MD — среднее абсолютное отклонение. Индикатор CCI измеряет отклонение торгового инструмента от своего статистического среднего значения. Индикатор CCI есть в любой популярной торговой платформе, а если необходимо посчитать значение индикатора вручную, то это можно воспользоваться Excel-таблицей. Индикатор Commodity Channel Index подходит и для внутридневной торговли. В этом случае трейдер должен переключиться на таймфрейм М5 или М15.
Commodity Channel Index — хороший инструмент для любого трейдера. Во многом принцип его работы похож на другие осцилляторы, но есть и свои уникальные особенности. Рассмотрим отработку сигналов медвежьей и бычьей дивергенции. Достижение уровней перепроданности означает, что нисходящий тренд скоро потеряет свою силу и может начаться коррекция, которая приведет к некоторому восходящему движению. Таким образом, трейдер получает готовый инструмент для расчета CCI в Excel, который не привязан к торговому терминалу и может использоваться в зависимости от поставленных целей. Для удобства можно заполнить таблицу “Parameters” путем ввода данных названия анализируемого инструмента, периода анализа и временного интервала расчета CCI.
График цены в рамках нисходящего тренда устанавливает минимум (4) ниже предыдущего (3), а график CCI не может обновить предыдущий минимум(3) и устанавливает последний выше (4). В этот момент возникает бычья дивергенция — сильный сигнал на покупку. График цены устанавливает очередной минимум на уровне предыдущего, а график CCI устанавливает минимум под цифрой 2 выше минимума 1. Возникает бычья дивергенция — сильный сигнал на покупку, сделка открывается при появлении паттерна PPR. В завершение рассмотрим график фьючерса на золото GC, таймфрейм М5. Для определения общего глобального тренда можно использовать простую скользящую среднюю с периодом 200.
Также индикатор позволяет торговать по тренду и в коррекцию. Стоп лосс устанавливается согласно правилам паттерна, по которому открывается позиция. Тейк профит выставляется на уровне в три раза больше стоп лосса, либо на сильный уровень поддержки или сопротивления, в зависимости от направления сделки. Достижение уровней перекупленности сигнализирует трейдеру, что восходящий тренд скоро может ослабеть, это приведет к развитию коррекции или смене тренда. Если рассматривать базовые сигналы на покупку или продажу по индикатору CCI, то в первую очередь нужно отметить то, что индикатор является осциллятором. Следовательно, сам по себе инструмент не учитывает глобальный тренд.
В первом случае индикатор CCI достиг уровня +200, а на графике цены был сформирован Pinbar. Цифрами отмечены сильные уровни перекупленности и перепроданности +200 и -200. Сигналом на открытие позиции по-прежнему является паттерн Price Action. На примере инструмента USD/JPY рассмотрим, как ведет себя цена после достижения сильных уровней перекупленности и перепроданности +200 и -200.
Для работы в коррекцию трейдеры ждут, когда индекс выйдет за пределы уровней +100 и -100, а затем начнет возвращаться обратно в нейтральную зону. Нейтральной зоной считается область от +100 до -100, это означает, что тренд себя исчерпал и возможно развитие коррекционной модели. Для работы по восходящему тренду необходимо дождаться пробития уровня 0 снизу вверх и открыть позицию на покупку. Для работы по нисходящему тренду — дождаться пробития уровня 0 сверху вниз и открыть сделку на продажу. Ниже рассмотрим, как данный индикатор выглядит на графике торгового инструмента.
Некоторые трейдеры используют еще уровни +300 и – 300, но достижение этих уровней индикатором возможно только при уменьшении его периода, либо при торговле высоковолатильными инструментами. Однако спустя всего несколько дней, 27 мая индекс товарного канала commodity channel index сгенерировал еще один сигнал на покупку, который на этот раз принес трейдеру желаемую прибыль. Когда мы посчитали абсолютное отклонение средней типичной цены от типичных цен за каждый день, полученные в отдельности значения нужно сложить и поделить на 20. Весь расчет приводить не буду, ограничусь лишь итоговым значением — 0,00646. Commodity channel index cci можно использовать в качестве самостоятельной торговой системы или в роли осциллятора в качестве дополнения к уже имеющейся торговой системе трейдера. Все зависит конкретно от ваших целей и уровня понимания рынка.
Но делать это нужно, когда линия индикатора выходит за пределы нормального состояния рынка (за пределы зоны +100 и -100). Вид индикатора CCI представляет собой скользящую среднюю, диапазон движения которой чаще всего находится между значениями от -100 до +100. Если линия выходит за уровень +100, то актив скорее всего перекуплен, поэтому грядут продажи, которые развернут тренд. Если же линия тренда опускается ниже -100, то это говорит о том, что рынок перепродан, и грядут покупки, способные направить рынок вверх.
Когда индикатор формирует два или более последовательных пика или впадины, они могут быть соединены для формирования линии тренда. Если показание индикатора пробивает такую линию тренда, это сигнализирует о появлении точки входа в направлении пробоя. Сигналы появляются часто, такая частота способна вызвать переторговку у трейдера.
Чтобы узнать эти цены, достаточно открыть любой торговый терминал и навести указатель мыши на интересующий нас день — торговая платформа покажет всю необходимую информацию. На первом листе шаблона под названием “Data” трейдеру необходимо указать значения цен High, Low и Close. Для удобства рекомендую заполнить также столбцы “Date” и “Open” соответствующей датой торгового дня и ценой открытия. Сигналы для работы по тренду появляются когда линия индикатора CCI пересекает линию 0. В зависимости от направления тренда мы будем ждать пересечения линии 0 сверху вниз, либо снизу вверх.
При работе с CCI внимание трейдера в основном сосредоточено на взаимодействии графика индикатора с уровнями 0, -100, +100, -200, +200. На скриншоте ниже красными вертикальными линиями отмечены дни, когда формировались сигналы индикатор bollinger bands для работы по восходящему тренду USDCHF. Если научиться правильно определять рыночные циклы, то можно очень точно находить оптимальные точки входа в моменты окончания одного тренда и начала другого с помощью индикатора CCI.
Для этого складываем цену максимума, цену минимума и цену закрытия дня и делим полученную сумму на 3. На втором листе шаблона “Parameters” появится отображение рассчитанного CCI в виде графика. Также на график будет наложена цена закрытия введенных периодов (дней). В качестве основной идеи индикатора Дональд Ламберт использовал гипотезу том, что любой рынок цикличен.
Ниже еще один пример работы с уровнями перекупленности и перепроданности по инструменту USDCAD. Как и в предыдущем случае, сигналы на покупку и продажу по методике Price Action формировались с некоторым запозданием после того, как индекс достигал уровней +200 и -200. Однако сначала необходимо посчитать абсолютное отклонение средней типичной цены за тот день, для которого мы считаем CCI индикатор, от типичных цен за каждый день, используемый для расчета. Разница между RSI и CCI заключается в том, что RSI выражен в процентном отношении, а CCI в количественном.
При этом общий тренд по инструменту должен быть восходящим. Нормальные колебания будут происходить в диапазоне от +100 до -100. Показания выше +100 подразумевают состояние перекупленности, а показания ниже −100 подразумевают состояние перепроданности. Как и в случае с другими индикаторами перекупленности-перепроданности, это означает, что существует большая вероятность, что цена вскоре начнет коррекцию с данных уровней.
Поэтому возможен потенциальный разворот цены в ближайшее время. Индикатор CCI вписывается в импульсную категорию осцилляторов. Индикаторы объема и ценовой график также могут влиять на оценку показаний индикатора. Его можно использовать для выявления отклонений от трендов в качестве индикатора перекупленности или перепроданности.
